これをさらに進化させてみた。こんなに稼げて良いのですかというようなカーブ。カーブフィッティングのかをりが。
バックテスト詳細。
system3_2010-07-11
カテゴリー: Trading
WTI原油のトレンドが発生しやすい時間
前日の記事の続き。
WTI原油のトレンドが発生しやすい時間をグラフ化した。5分足12本による移動平均の傾き。期間は2008年11月17日から2010年7月6日。
[WTI原油]
market_wti2_2010-07-06
相場にトレンドがでる時間帯
相場にトレンドがでる時間帯を把握するために、定量的な分析を試みた。
1分足60本による移動平均線の傾きの大きさを、1分ごとにグラフにしてみた。このグラフは移動平均線が急勾配（右肩上がりも右肩下がりも）になる時間帯を表している。どの時間帯にトレンドがでやすいのか把握できる。やっぱり欧州時間とニューヨーク時間だね。
元データは4月下旬から7月第1週までの1分足に基づく。
[AUD/USD]
market_audusd_2010-07-05
[EUR/USD]
market_eurusd_2010-07-05
[GBP/USD]
market_gbpusd_2010-07-05
[USD/CAD]
market_usdcad_2010-07-05
[USD/CHF]
market_usdchf_2010-07-05
[USD/JPY]
market_usdjpy_2010-07-05
2010-07-06 追加
[GBP/JPY] 2009/06/05 から 2010/07/02の1分足による
market_gbpjpy_2010-07-06
今度は金のシステム。PF1.68。
原油のブレイクアウトシステム。PFは2.13。
ポンド円システムをマイルドにしてみた
GlaxoSmithKlineをショート
ディズニーを買い
The Walt Disney Company ( DIS:xnys ) をロング。2009年前半の底以降、順調に下値を切り上げながら上昇している。ギリシャショック前には2007年の高値を超えていた。
ポンド円でブレイクアウトのシステムを作ってみた。PFが2.08となかなかのもの。
ポンド円でブレイクアウトのシステムを作ってみた。PFが2.08となかなかのもの。15分足、スプ5ipisの条件で、運用期間5年半で8541pips。
バックテスト詳細。
system,2010-06-21
ユーロ安なので欧州の輸出企業のBMWとLVMHをロング
ユーロ安なので欧州の輸出企業のBMWとLVMHをロングした。リーマンショック前を超え、ギリシャショック前の株価も超えたので提灯を付けたよ。しばらく持つつもり。
参考
『バロンズ』が巻頭特集で欧州の輸出株を推奨 – Market Hack（外国株ひろば Version 2.0）
[BMW]
[LVMH]
