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原油トレードの続き。含み損中。 – DLAREME

WTI原油を79.61ドルで売り建てて、83.45ドルで決済した。3.84ドルの損失。

前回1月の高値に匹敵してきたので損切りした。原油相場が短期的な下げに転ずると予想して、その通りにならなかったので降りた。

EUR/USDでのトレンドフォローシステム。年利61.7%なり。ガソリン、ゴムに続き3つめ。

• 証拠金1,522USDに対して1年間のリターン938USD(証拠金に対して61.7%)、標準偏差は722USD(証拠金に対して47.5%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で311USD（証拠金に対して20.5%）、標準偏差は202USD(証拠金に対して13.3%)。
• 証拠金の1,522USDは最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に2倍になっている確率は20.9%。
• 一年後に元本割れしている確率は8.9%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は2.5％以下。

スプレッドやスリップを考慮しない結果。まだまだ研究の余地あり。

2000年2月から2009年12月までのバックテスト結果。

eurusdsystem_2010-03-30.pdf

SP500が反落しそうな様子。売り建てるかどうか思案中。

原油先物が日柄的に値下がりしそうだったので売り建てた。そのとたんに上昇。絶賛含み損中。

[日足]

 

[1分足]

続きを書いた。

USD/JPYの上のレジスタンスに弾かれて、下のサポートも割ってしまった。また2009年11月の安値を試しちゃう？

東京ガソリンで試したシステムが東京ゴムの方がいい感じ。年利133.9%なり。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

• 証拠金201,593円に対して1年間のリターンは269,964円(証拠金に対して133.9%)、標準偏差は111,575円(証拠金に対して55.3%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で55,122円（証拠金に対して27.3%）、標準偏差は24,412円(証拠金に対して12.1%)。
• プロフィットファクターの平均は2.48、標準偏差は0.95。
• 証拠金の201,593円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に元本割れしている確率は0.4%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は0.1％以下。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

上記期間のうち2009年を抜粋。

原油の上げトレンドの調整を取りにいくかどうか否か。悩ましい。

 

その後、結局ポジッタ。

二酸化炭素排出権先物を買いたてた。買ったとたんに中国が利上げするニュースが出てきて先行き不安。

図の黄色線が買った価格。

S&P 500が上に跳ねたまま上昇を続けている。2番底派の私としては釈然としない思いだ。買いそびれて悔しい。いまさら買うのもなぁ。

ちょっと下がり始めた？

元々WTI原油でシステムトレードをするつもりだったけど、東京ガソリンで試したらこちらの方が性能が良かった。年利67.3%のシステムができそうだよ。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

• 証拠金528,979円に対して1年間のリターンは355,851円(証拠金に対して67.3%)、標準偏差は218,187円(証拠金に対して41.2%)。
• 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で140,409円（証拠金に対して26.5%）、標準偏差は64,762円(証拠金に対して12.2%)。
• プロフィットファクターの平均は1.78、標準偏差は0.62。
• 証拠金の528,979円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
• 一年後に元本割れしている確率は5.4%。
• 一年後に元本が3/4に減少している確率は1.5％

 国内の商品先物で自動売買プログラムを作るのはハードルが高そうだな。実現するプラットフォームもあるけど、取り扱っている先物ブローカーの手数料が高かった。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

tokyogasoline-y10_2010-01-07.pdf

 上記期間のうち2009年を抜粋。

tokyogasoline-y01_2010-01-07.pdf