カテゴリー: Trading

各株価指数の過去500日間の値幅を調べた。時期的にはリーマンショックの直後からのデータを解析したことになる。

意外とDAXの値幅が大きい。

日経平均とTOPIXは値幅が小さい。

ID	値幅
.SHA	2.31%
.DAX	2.13%
.CAC40	2.11%
.NASDAQ100	1.99%
.SP500	1.98%
.FTSE100	1.95%
.HSI	1.92%
.DJI	1.88%
.N225	1.80%
.TOPIX	1.61%

EUR/USDのレートが時刻ごとにどれだけ動くか調べた。ある時刻から30分後、60分後、120分後にレートが何パーセント変化するのかグラフにした。

グラフから言えることは、例えば16:30にポジれば2時間後には0.2%動きますよというようなこと。ニューヨーク時間はアジア時間の2倍動くというようなこと。

この調査でやりたかったことは、アジア時間から欧州時間に移るときのブレイクアウトシステムの作成。

せっかく作ったのでアップしておく。

クリックすると大きな画像になる。

S&Pが三角持ち合いのレジスタンスの局面にある。そして他国の株価指数のいくつかはレジスタンスを上にブレイクしている。また日柄的には下げ始めるだろう。上げか下げかどっちだろう？

[ S&P 500 Index 2007年 ～ ]

[ S&P 500 Index ]

[ S&P/TSX Composite Index ]

[ Nikkei 225 Index ]

[ Hang Seng Index ]

[ SP/ASX 200 ]

[ DAX ]

[ CAC 40 Index ]

[ Ftse 100 Index ]

[ Swiss Market Index ]

[ MSCI World Index ] RiskGrades より

原油スポットのデイトレードのシステム。順張りシステムを3つ組み合わせた、年利で25%ぐらい狙えるシステムとなった。検証期間が2008年11月から2010年6月までと短いので信頼性は確認できていない。

[詳細]
oilsys_2010-09-29

[原油価格の推移]

[資産曲線1]

[資産曲線2]

9/4の雇用統計直後に6月に買ったBMWとLVMHを利確した。両方とも7%程度の利益。次は中長期的に中国とベトナムかな。

[BMW]

[LVMH]

円高はどこまで行くのでしょうね。というわけで、1999年1月からのヒストリカルデータを元に今後1年間のUSD/JPYの安値を予想してみた。

• 50%の確率で 1ドル81.94円の安値をつける。
• 40%の確率で 1ドル80.15円の安値をつける。
• 30%の確率で 1ドル78.18円の安値をつける。
• 20%の確率で 1ドル76.00円の安値をつける。
• 10%の確率で 1ドル72.91円の安値をつける。
• 5%の確率で 1ドル70.38円の安値をつける。

株価が三角持ち合いの中でサポートラインでの攻防となっている。三尊天井もあるし。VIXは上がり調子だし。サポートを割ったら2番底？

[ S&P 500 ]

[ EFA ]

[ EEM ]

[ VIX ]

Yahoo Finance より

これはDAXにシンプルなトレンドフォロー戦略を適用したもの。パラメータはざっくり最適化してある。T, B, Mはそれぞれ独立したトレンドフォロー戦略。SUMはそれらの合計。

日経平均よりもDAXの方がトレンドフォロー向きっぽい。

daxsystem_2010-08-14

日経平均（先物ではなくそのもの）を1986年から日足ベースで移動平均線クロスでトレードしたらこうなった。バックテストのみの結果。単純な手法の方がよさげだね。

S&P500が三角持ち合いの様子。今はサポートとレジスタンスの真ん中に位置している。日柄からするとこれから下がる。

EUR/USDの上昇はだれてくるころか。ギリシャショックでブレイクした2002年からのサポートがある。これがレジスタンスとして上昇を押さえ込めばEUR/USDさ下げ続行。戻り売りのチャンス。

[S&P500]

[EUR/USD]