カテゴリー: Trading

東京ゴム – ブレイクアウト戦略

東京ガソリンで試したシステムが東京ゴムの方がいい感じ。年利133.9%なり。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

  • 証拠金201,593円に対して1年間のリターンは269,964円(証拠金に対して133.9%)、標準偏差は111,575円(証拠金に対して55.3%)。
  • 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で55,122円（証拠金に対して27.3%）、標準偏差は24,412円(証拠金に対して12.1%)。
  • プロフィットファクターの平均は2.48、標準偏差は0.95。
  • 証拠金の201,593円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
  • 一年後に元本割れしている確率は0.4%。
  • 一年後に元本が3/4に減少している確率は0.1％以下。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

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上記期間のうち2009年を抜粋。

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東京ガソリン – ブレイクアウト戦略

元々WTI原油でシステムトレードをするつもりだったけど、東京ガソリンで試したらこちらの方が性能が良かった。年利67.3%のシステムができそうだよ。

オリジナルのデイトレードのブレイクアウト戦略を過去10年間のバックデータを元に1000回シミュレーション繰り返した。

  • 証拠金528,979円に対して1年間のリターンは355,851円(証拠金に対して67.3%)、標準偏差は218,187円(証拠金に対して41.2%)。
  • 1年以内に起こる最大ドローダウンは平均で140,409円（証拠金に対して26.5%）、標準偏差は64,762円(証拠金に対して12.2%)。
  • プロフィットファクターの平均は1.78、標準偏差は0.62。
  • 証拠金の528,979円は最大ドローダウンの6標準偏差で定めた。
  • 一年後に元本割れしている確率は5.4%。
  • 一年後に元本が3/4に減少している確率は1.5％

 国内の商品先物で自動売買プログラムを作るのはハードルが高そうだな。実現するプラットフォームもあるけど、取り扱っている先物ブローカーの手数料が高かった。

 

2000年1月から2009年12月までのバックテスト結果（ロング1枚、ショート1枚の単利運用）。

tokyogasoline-y10_2010-01-07.png
tokyogasoline-y10_2010-01-07.pdf

 上記期間のうち2009年を抜粋。

tokyogasoline-y01_2010-01-07.png
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金が下落したけどショートしそこねた

金バブルが終わったのかもしれないですね。

実は11/30に下落を見越して売りを仕掛けてのだが、反発されて損失を出した。この下落も先週終わりから始まったので怖くてショートを仕掛けなかった。週が始まったとたんに反発されてまた損失を出したくなかったからね。

1オンス1120ドルぐらいまでしか下落しないと予想するので、今からショートするのは止めます。結局下落を指くわえてみています。

逆張りは難しいね。

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金バブル – DLAREME

下げ相場の今日この頃、空売りは最高です。

日本の株価は本格的に下げ相場に突入したみたいだね。私は9720円の時に株価指数として売りを仕掛けることが出来た。

同時に下げ相場に入ったっぽい、オーストラリアとユーロ圏の株価指数も同時に売りを仕掛けた。こっちも利が乗ってきた。もっと下がれ。

 

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逆三角形は売りを仕掛けた場所。

[日経平均（のCFD）]
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[ユーロ50種株価指数（のCFD）]
STOXX50E.I_2009-11-19.PNG

 

[オーストラリア200種株価指数（のCFD）]
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