通貨ペアごとの値幅を調べてみた

通貨ペアごとの過去1年間の値幅を調べてみた。値幅は、ATR(期間250日)/移動平均(期間250日) で計算。調査後の第一印象はAUD/JPYはEUR/CHFの2倍の値幅ということ。

[通貨ペアごとの値幅(通貨ペア順)、通貨ごとの値幅(通貨順)]

通貨ペア 値幅   通貨 値幅
AUD/CAD 0.991%   AUD 1.269%
AUD/CHF 1.326%   CAD 1.204%
AUD/JPY 1.678%   CHF 1.175%
AUD/USD 1.308%   EUR 1.104%
CAD/CHF 1.296%   GBP 1.149%
CAD/JPY 1.602%   JPY 1.408%
CHF/JPY 1.322%   USD 1.123%
EUR/AUD 1.101%      
EUR/CAD 1.117%      
EUR/CHF 0.841%      
EUR/GBP 0.959%      
EUR/JPY 1.437%      
EUR/USD 1.169%      
GBP/AUD 1.211%      
GBP/CAD 1.138%      
GBP/CHF 1.139%      
GBP/JPY 1.401%      
GBP/USD 1.045%      
USD/CAD 1.081%      
USD/CHF 1.126%      
USD/JPY 1.009%      

 

[通貨ペアごとの値幅(値幅順)、通貨ごとの値幅(値幅順)]

通貨ペア 値幅   通貨 値幅
AUD/JPY 1.678%   JPY 1.408%
CAD/JPY 1.602%   AUD 1.269%
EUR/JPY 1.437%   CAD 1.204%
GBP/JPY 1.401%   CHF 1.175%
AUD/CHF 1.326%   GBP 1.149%
CHF/JPY 1.322%   USD 1.123%
AUD/USD 1.308%   EUR 1.104%
CAD/CHF 1.296%      
GBP/AUD 1.211%      
EUR/USD 1.169%      
GBP/CHF 1.139%      
GBP/CAD 1.138%      
USD/CHF 1.126%      
EUR/CAD 1.117%      
EUR/AUD 1.101%      
USD/CAD 1.081%      
GBP/USD 1.045%      
USD/JPY 1.009%      
AUD/CAD 0.991%      
EUR/GBP 0.959%      
EUR/CHF 0.841%      

AUD/CADが82ヶ月ぶり高値。ボリンジャーバンドの2σでもみあい。逆張りショートのチャンスか?

AUD/CADは資源国通貨同士のペアで、20年に渡りレンジ相場を形成している。今は82ヶ月ぶりの高値でなおかつボリンジャーバンド(期間10年)における2σの付近でもみ合っている。逆張りでショートのチャンスか?

そもそも期間10年の巨大なボリンジャーバンドは有効なのであろうか?物価も違うしね。数年に渡るトレンドの始まりかもしれないんだけどね。乗るかどうか迷うな。

大きなチャート↓。
audcad_2010-12-26.pdf

XLS
audcad_2010-12-26.xls.zip

ペアトレードでは移動平均線乖離率のスプレッドに注目して見る(その2)

前回の続き。
ペアトレードでは移動平均線乖離率のスプレッドに注目して見る « DLAREME

移動平均線乖離率のスプレッドのグラフ(下のグラフ)を再調整して、なおかつスプレッド20%以上のところをシグナルとして印を付けた。ペアトレードのシグナルとして使えそうだね。


spread_2010-12-17.pdf

中国の投機マネーは美術品へ

中国の投機マネーは美術品へ。そもそも美術品に需要はあるのあか? 美術品投機は良く判らない。そろそろバブル崩壊?

最近では書画やジュエリー、アンティーク以外に高級酒や高級腕時計、プーアル茶までがオークションにかけられる。これほど急激に市場が盛り上がり、落札額が上昇していることについて、投機目的による入札・落札が相次いでいることやマスコミの影響が大きいこと、次々に高値で取引されている現在の状況はバブルがはじける前兆ではないかという指摘もある。

レコードチャイナ:美術品への投資が過熱、バブル崩壊の前兆も―中国

ペアトレードでは移動平均線乖離率のスプレッドに注目して見る

ゴム先物が高値を更新して日経・東工取商品指数を大きくアウトパフォームしている。この二つの銘柄でペアトレードを試みるとき、それぞれの移動平均線乖離率のスプレッドを見てトレードをするのがやりやすいと考えている。まだアイデアの段階。

それぞれの移動平均線乖離率とその乖離率のスプレッドはレンジ内で推移するので、二つの銘柄の乖離が収縮する過程が把握しやすそうだ。

過去の傾向からして、乖離率のスプレッドが30%を超えると、乖離差が収縮していることがわかる。

大きなグラフ
spread_2010-12-16.pdf

次のトレードはS&P 500 とDAXをロング、中国株ETFをショートのペアトレード

大統領サイクルとユーロ安を期待してS&P 500 とDAXをロング。不動産バブルの崩壊を期待して中国株ETFをショートする。というようなペアトレードを考えています。期間は半年から1年くらい。

USD/JPYは下げトレンドは終わったのかな、と思いたいものの。遠目から見れば、3年に渡る下げトレンドの真っ最中。

USD/JPYは下げトレンドは終わったのかな、と思いたいものの。

遠目から見れば、3年に渡る下げトレンドの真っ最中。

各株価指数の値幅。DAXの値幅は2.13%

各株価指数の過去500日間の値幅を調べた。時期的にはリーマンショックの直後からのデータを解析したことになる。

意外とDAXの値幅が大きい。

日経平均とTOPIXは値幅が小さい。

ID 値幅
.SHA 2.31%
.DAX 2.13%
.CAC40 2.11%
.NASDAQ100 1.99%
.SP500 1.98%
.FTSE100 1.95%
.HSI 1.92%
.DJI 1.88%
.N225 1.80%
.TOPIX 1.61%