Trading – ページ 8 – チャンネル東川サブブログ

WTI原油とブレント原油の価格に差が広がり続けている

WTI原油とブレント原油の価格に差が広がり続けている。なかなかアービトラージの機会がこないな。その方が後で楽しいけどね。

下図はWTI原油とブレント原油の価格。ならびにWTI原油に対するブレント原油の価格差。

通貨ペアごとの値幅を調べてみた

通貨ペアごとの過去1年間の値幅を調べてみた。値幅は、ATR（期間250日）/移動平均（期間250日）で計算。調査後の第一印象はAUD/JPYはEUR/CHFの2倍の値幅ということ。

[通貨ペアごとの値幅（通貨ペア順）、通貨ごとの値幅（通貨順）]

通貨ペア	値幅	通貨	値幅
AUD/CAD	0.991%	AUD	1.269%
AUD/CHF	1.326%	CAD	1.204%
AUD/JPY	1.678%	CHF	1.175%
AUD/USD	1.308%	EUR	1.104%
CAD/CHF	1.296%	GBP	1.149%
CAD/JPY	1.602%	JPY	1.408%
CHF/JPY	1.322%	USD	1.123%
EUR/AUD	1.101%
EUR/CAD	1.117%
EUR/CHF	0.841%
EUR/GBP	0.959%
EUR/JPY	1.437%
EUR/USD	1.169%
GBP/AUD	1.211%
GBP/CAD	1.138%
GBP/CHF	1.139%
GBP/JPY	1.401%
GBP/USD	1.045%
USD/CAD	1.081%
USD/CHF	1.126%
USD/JPY	1.009%

[通貨ペアごとの値幅（値幅順）、通貨ごとの値幅（値幅順）]

通貨ペア	値幅	通貨	値幅
AUD/JPY	1.678%	JPY	1.408%
CAD/JPY	1.602%	AUD	1.269%
EUR/JPY	1.437%	CAD	1.204%
GBP/JPY	1.401%	CHF	1.175%
AUD/CHF	1.326%	GBP	1.149%
CHF/JPY	1.322%	USD	1.123%
AUD/USD	1.308%	EUR	1.104%
CAD/CHF	1.296%
GBP/AUD	1.211%
EUR/USD	1.169%
GBP/CHF	1.139%
GBP/CAD	1.138%
USD/CHF	1.126%
EUR/CAD	1.117%
EUR/AUD	1.101%
USD/CAD	1.081%
GBP/USD	1.045%
USD/JPY	1.009%
AUD/CAD	0.991%
EUR/GBP	0.959%
EUR/CHF	0.841%

AUD/CADが82ヶ月ぶり高値。ボリンジャーバンドの2σでもみあい。逆張りショートのチャンスか？

AUD/CADは資源国通貨同士のペアで、20年に渡りレンジ相場を形成している。今は82ヶ月ぶりの高値でなおかつボリンジャーバンド（期間10年）における2σの付近でもみ合っている。逆張りでショートのチャンスか？

そもそも期間10年の巨大なボリンジャーバンドは有効なのであろうか？物価も違うしね。数年に渡るトレンドの始まりかもしれないんだけどね。乗るかどうか迷うな。

大きなチャート↓。
audcad_2010-12-26.pdf

XLS
audcad_2010-12-26.xls.zip

ペアトレードでは移動平均線乖離率のスプレッドに注目して見る（その2）

前回の続き。
ペアトレードでは移動平均線乖離率のスプレッドに注目して見る « DLAREME

移動平均線乖離率のスプレッドのグラフ（下のグラフ）を再調整して、なおかつスプレッド20%以上のところをシグナルとして印を付けた。ペアトレードのシグナルとして使えそうだね。

spread_2010-12-17.pdf

中国の投機マネーは美術品へ

中国の投機マネーは美術品へ。そもそも美術品に需要はあるのあか？美術品投機は良く判らない。そろそろバブル崩壊？

最近では書画やジュエリー、アンティーク以外に高級酒や高級腕時計、プーアル茶までがオークションにかけられる。これほど急激に市場が盛り上がり、落札額が上昇していることについて、投機目的による入札・落札が相次いでいることやマスコミの影響が大きいこと、次々に高値で取引されている現在の状況はバブルがはじける前兆ではないかという指摘もある。

レコードチャイナ：美術品への投資が過熱、バブル崩壊の前兆も―中国