ゴム先物が高値を更新して日経・東工取商品指数を大きくアウトパフォームしている。この二つの銘柄でペアトレードを試みるとき、それぞれの移動平均線乖離率のスプレッドを見てトレードをするのがやりやすいと考えている。まだアイデアの段階。
それぞれの移動平均線乖離率とその乖離率のスプレッドはレンジ内で推移するので、二つの銘柄の乖離が収縮する過程が把握しやすそうだ。
過去の傾向からして、乖離率のスプレッドが30%を超えると、乖離差が収縮していることがわかる。
大きなグラフ
spread_2010-12-16.pdf