今回のトレードの証拠金率の計算法(ボリンジャーバンドをベースにして)

先週末から買い出動しているトレード『世界同時株安というわけで買い出動開始!(産油国多め)』での、証拠金率の求め方を記録しておく。今回トレードする以下の図3銘柄を取り上げて記述する。

トレードする銘柄は150~170週の間でレンジ相場を形成している。そのレンジ相場に合わせてボリンジャーバンドを描画する。ボリンジャーバンドは損切りの価格を決定するために使用するので、計算は週足の終値ではなく安値を基準にする。


[ NIKKEI 225 ] ( クリックで画像拡大 )


[ iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) ] ( クリックで画像拡大 )


[ S&P/ASX 200 ] ( クリックで画像拡大 )

ボリンジャーバンドからの情報を以下にまとめる。

週足安値ベースのボリンジャーバーンド
レンジ
期間[週]
安値ベースの
移動平均
現在値 -2sigma -4sigma
NIKKEI 225 169 9436 8540 8005 6574
iShares MSCI Emerging
Markets Index (EEM)
151 41.10 37.92 33.45 25.80
S&P/ASX 200 151 4442 4065 3897 3353

 

証拠金維持率を10%とすると、損切り値まで耐えられる証拠金率は下式となる。金利や配当は考慮していない。価格の変動の大きさを考えたら、あまり気にしなくて良いだろう。

損切り値をボリンジャーバンドにおける-2sigmaと-4sigmaにおくと必要となる証拠金率は以下となる。

証拠金率
-2sigma -4sigma
NIKKEI 225 15.6% 30.7%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) 20.6% 38.8%
S&P/ASX 200 13.7% 25.8%

なお、証拠金が円ベースなのに対して投資する銘柄は外貨ベースである。私はボリンジャーバンド自体がざっくりとした指標なので、為替リスクもあまり気にしていない。

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