チャンネル東川サブブログ

原油スポットのデイトレードのシステム。順張りシステムを3つ組み合わせた、年利で25%ぐらい狙えるシステムとなった。検証期間が2008年11月から2010年6月までと短いので信頼性は確認できていない。

[詳細]
oilsys_2010-09-29

[原油価格の推移]

[資産曲線1]

[資産曲線2]

9/4の雇用統計直後に6月に買ったBMWとLVMHを利確した。両方とも7%程度の利益。次は中長期的に中国とベトナムかな。

[BMW]

[LVMH]

円高はどこまで行くのでしょうね。というわけで、1999年1月からのヒストリカルデータを元に今後1年間のUSD/JPYの安値を予想してみた。

• 50%の確率で 1ドル81.94円の安値をつける。
• 40%の確率で 1ドル80.15円の安値をつける。
• 30%の確率で 1ドル78.18円の安値をつける。
• 20%の確率で 1ドル76.00円の安値をつける。
• 10%の確率で 1ドル72.91円の安値をつける。
• 5%の確率で 1ドル70.38円の安値をつける。

株価が三角持ち合いの中でサポートラインでの攻防となっている。三尊天井もあるし。VIXは上がり調子だし。サポートを割ったら2番底？

[ S&P 500 ]

[ EFA ]

[ EEM ]

[ VIX ]

Yahoo Finance より

これはDAXにシンプルなトレンドフォロー戦略を適用したもの。パラメータはざっくり最適化してある。T, B, Mはそれぞれ独立したトレンドフォロー戦略。SUMはそれらの合計。

日経平均よりもDAXの方がトレンドフォロー向きっぽい。

daxsystem_2010-08-14